xy2021-03-01 14:04:21
xy第588题，请问那么多指标是分别是在什么条件下用呢？
回答（1）
Adam2021-03-03 18:13:31
Adam同学你好，
收益、标准差、协方差都是用于体现组合的特征的。
marginal risk 边际风险（增加一单位资产所带来的风险），其实就是我们的Mvar。
marginal return 边际收益（增加一单位资产所增加的收益）。
二者的比值，就类似我们的：excess return/mvar。用于平衡（最优）
最后一个其实类似CVaR/组合VAR。用于衡量每个资产的风险对整体风险的贡献程度
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