xy2021-03-01 14:00:45
xy第574题，请问I中的standard deviation是什么？同时IV选项怎么理解？
回答（1）
Adam2021-03-03 17:18:08
Adam同学你好，第一句话，delta-normal法计算VAR值比标准差（standard deviation）更复杂，错误，前者只要单纯的带公式就可以了，比计算标准差要简单的多（将所有数据求均值，然后每个数据带入求差值，然后对差值的平方，求和，除以数据个数，开根号）
第二句话，VAR值可以帮助度量银行的经济资本，用来抵御银行的损失，正确
第三句话，在一个特定的星期里，损失超过20000的概率不糊超过10%。这道题的VAR算的是daily的，所以正确的说法是，在某一天里，损失超过20000的概率不糊超过10%。
第四句话，VAR可以考虑资产内部的分散化效果，正确，VAR在计算的时候有用到相关系数rho的，所以考虑了分散化效果
综合下来，这道题的答案选择D选项
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