xy2021-03-01 13:42:01
xy第336题，请问题目是什么意思？以及每个选项怎么理解？
回答（1）
Jenny2021-03-01 17:52:15
Jenny同学你好，题干解释了模型风险的来源，问题问的是最不可能产生模型风险的假设是哪一个。一般来说，假设资产收益服从经验分布被认为比“理论”（即参数）分布更具优势。所以选C。
A, 假设资产分布是平稳的，这个太理想了，资产价格一般是会随时间波动的。
B，delta -neutral不一定是risk free的，它还受二阶导数的影响，比如convexity。
D. 如果假设利率服从对数正态分布，也就是不考虑利率为负的情况。
以上三个，相当于过于简化假设，都是有可能导致模型风险。
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但是针对D，在学习过程中多次假设收益服从对数正态分布，也就是说这些假设都是有模型风险的？
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同学你好，你记的应该是股票价格服从对数正态分布吧？股价不能为负，所以假设股价服从对数正态分布是合理的呀。
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