xy2021-02-28 22:20:44
xy第192题，选项A是为什么？选项B中的risk-netural measures是什么？
回答（1）
Jenny2021-03-01 19:41:33
Jenny同学你好，未来的违约概率可能会随着时间的推移而降低，特别是在未来很长一段时间内。这是因为违约发生在更早时间点的可能性更大。
B中的risk neutral measure你可以理解为在风险中性的条件下计算PD。
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我就是不明白什么是风险中性下的PD?
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同学你好，风险中性概率是基于市场参与者对资产的定价中隐含的信息算出来的，比如通过衍生品的交易，比如CDS的交易等，推算出来的违约概率。
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