xy2021-02-28 22:11:15
xy第71题，如果按照老师上课说的St-St-1= λu- λSt-1可以看成Y=a+bX,均值回归速度等于0.75，那为什么 λu不等于0.75*0.32=0.24呢，0.215是什么呢？
回答（1）
Yvonne2021-03-01 19:28:23
Yvonne同学你好，本题的数据有点问题，0.215这个数不对，可以忽略不看，从题中可以看到回归系数是0.75，这里用公式St− S_(t−1) =a 𝜇s− a S_（t−1）进行计算，St=a（μs-S_(t-1)）+S_(t-1)，已知long-run mean correlation也就是长期平均相关系数等于32%，上一期也就是4月的相关系数等于36%，直接带入公式就可以得到本期的系数。
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