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颜同学2021-02-28 12:04:56

老师，您好，请问87题怎么理解呢？为什么vasicek model是nonparallel shift、decreasing volatility？

回答（1）

Yvonne2021-03-01 19:58:13

同学你好，因为Vasicek模型假设经济形势向经济基本面决定的均衡移动，短期利率表现出均值回归的特征，所以当短期利率越来越接近长期利率水平的时候，波动率是会变小的，所以也不可能是平行移动的。

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