Phyllis2021-02-27 20:22:07
Phyllis老师，这道题一开始说分析师用delta-normal method，那是不是我们应该是要考虑delta的，但应为这里说的标的资产是债券，所以在已经算好的(VaR)现金流前面应该乘以 delta(underlying asset)=1, 这样呢？ 然后我们再折现。老师，是否需要思考这一步呢？只不过碰巧delta=1,如果是其他标的资产我们还需要考虑其他的delta 比如future的就是e的rt次方
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Yvonne2021-03-01 19:48:09
Yvonne同学你好，这题你想多了，题目中给出的条件是已经用delta-normal方法得到的portfolio，不需要再去考虑delta的问题，只需要将现金流折现到现在就可以了。
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