啊同学2021-02-25 21:10:47
啊同学请老师讲一下这个题并分析下选项，也没有理解答案是什么意思？为什么说期望值是观测值的一半？这里的期望值是按选取样本数为100，算出来的五，然后和题目给出来的十个观测值比的吗？但是题目中说的是一个月份，只有30天呀？而且为什么是一半的话就不能有超过一个的观测值落在外面？
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Yvonne2021-03-02 19:04:00
Yvonne同学你好，这里选取的是10天，不是100天，所以是应该有不超过一天观测值落在外面。
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能解释下abc三个选项吗老师？
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A选项的意思是在这样的置信水平下，在回测中有16%的真实的结果应该落在预测的范围外。
B选项说反了实际上回测只适用于未发生重大变化的投资组合。
C选项的意思是最后要重新计算VaR值来决定投资收益的上下线，实际上上下限没有必要重新计算。
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