Phyllis2021-02-25 03:35:23
Phyllis老师，这道题D如果说是smaller than the forward premium on the USD是不是就是对的了。因为CIP显示（F-S）%=r-r*， 但实证是（F-S）%>r-r*, F-S就是远期溢价，那么这样对吗？
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Michael2021-02-27 21:44:58
Michael学员你好，这样的说法还是不对。
cross currency basis对标的是利率互换产品，basis指的是用这个产品借入美元比直接借入美元要贵的部分，单位是若干bps。
Forward premium指的是外汇合约价格的溢价部分，表示外汇的升值，单位是%。
这俩表示的是CIP的违约在不同产品之间的表现。我画一个公式给你，你感受一下，
希望对你有帮助。
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