Phyllis2021-02-25 01:48:19
Phyllis老师，swap curve和LIBOR curve是不一样的对吗？前者是金融机构之间的，后者是银行之间的。此外，为什么在LTP这里会用swap curve来描述贷款部和吸储部的溢价差异呢？这里不是很明白（这是银行内部的呀）
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Michael2021-02-27 21:57:45
Michael学员你好，
LTP中的利率曲线是为了可以体现真实的借贷成本与收益，以便于在这之中追加流动性激励，抵减流动性成本。
LIBOR是报价机制，不存在真实的交易(这个会在今年的案例中再次讲到），所以LIBOR curve不是市场的真实价格，是人为决定的，自然在LTP里参考意义更低。事实上，银行间借贷使用libor的已经越来越少了。
Swap的交易市场大，是真实交易，整体的定价更加稳定，更能反映市场利率。
希望对你有帮助。
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