Squirtle2021-02-23 23:00:01
Squirtle可以解释一下这道题的probability是怎么算的吗？
回答（1）
Jenny2021-02-25 17:07:08
Jenny同学你好，这道题计算的是预期的损失
198题答案里的解法比较复杂，我们用另一种做法。单个的违约概率就是题目里的12%和14%，我们直接用着两个数字就可以计算出整体的预期损失了
EL(A)=12%*45%*85=4.59
EL(B)=14%*45%*112=7.056
EL(P)=EL(A)+EL(B)=4.59+7.056=11.646
答案的做法，是把每一种违约的情况都列举出来，分别求出相应的概率，然后再算出期望损失的，这种做法太麻烦了，我们会用上面那种就可以了
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那么这道题里面的joint probability of default 指的是两个asset同时default的概率吗？
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嗯嗯，可以这么理解。
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