啊同学2021-02-23 09:17:42
啊同学请问老师，我这个题列的式子里面哪里有问题？看了答案，感觉答案的公式ruu这里的公式写的不太对，应该是rud吧，然后算出来的rud和rdu取平均？
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Yvonne2021-02-23 17:42:43
Yvonne同学你好，感谢你的指正，这里应该是rud不是ruu，后续我们会进行修改，谢谢。最后结果是求rud和rdu的平均。
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老师，我有一点不太明白，就是为什么他们要取平均？rud和rdu最后算出来的结果为什么会不一样呢
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因为漂移项不是固定的，是根据前一步计算得到的，所以不一样。
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我也是这么理解的，但是书上的式子列出来，感觉漂移项都是一样的呀。在第二步里面这里面从上到下和从下到上的值不都是一样的吗？
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他从第一步到第二步里面，改变的也只有波动项呀
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完整的推导过程如下：
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老师我写的这些都对吗？
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这里要注意在CIR模型中，σ是yield volatility，年化的基点波动率是σr^(1/2)。
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