啊同学2021-02-22 09:28:17
啊同学请老师讲一下这个题，并分析下这四个选项，为什么不能选a呢？高频低损和低频高损分别适用于哪些情景？
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Jenny2021-02-22 15:05:45
Jenny同学你好，A选项并不能完全说是错的，只是C要更准确一点，资本金主要是用于那些低频高损（非预期损失）的损失，而a项中更像是把危机时刻的预期损失也覆盖进去了，这部分一般是用provision或者说reserve来覆盖。当然，这个题本身不是很好。
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那请问老师，高频低损属于什么类型的损失？他不是非预期损失吗？比如操作风险，一般是很小的损失，但是发生的数量很多，有些时候会有大损失，这个可以算是高频低损的吗，如果算的话，因为操作风险没有预期损失，那么它发生的损失不应该也算是非预期损失吗？
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1. 高频低损一般是预期损失，你想，它发生的频率非常高，那么我们对它的认识就更多更全面，这样就可以对它进行合理的预期。
2. 操作风险，一般来说是高频嫡损，但也是可能会有极端情况的，所以他也是长尾。
3. 操作风险是有预期损失的。
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还有一个问题，在信用风险里面，如果有预期损失，会用准备金来覆盖。虽然说操作风险有预期损失，但是在讲操作风险损失数据来源里面的内部损失数据中不是说预期损失不能被用来拨备，因为有预期损失的话，就会提前防御，那这里面和操作风险预期损失会不会矛盾？
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你记错了哦，操作风险的预期损失也是用银行的拨备或者说是准备金来覆盖的。
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请问老师，这里题面的第一个句话，按照答案对第一个问题的解释，他说操作损失事件在尾部发生极大的数量时这里表示低频高损，但是为什么对对数正态分布就不有效了呢，操作风险的分布不就是不对称的吗？
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同学你好，这里主要是因为，对数正态分布，lnx，中的x必须是真数，也就是大于0，这里就不适用于建模损失（损失是负值). 这里正信用风险建模不一样的地方在于，信用风险是在你有收益的情况下，才有风险敞口和损失的风险，所以信用风险针对的是收益的部分，可以用对数正态分布。
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请问老师，操作风险预期损失，这里我还不是很理解。操作风险的准备金不能被认为是未来的操作损失，换句话说，预期损失不能被看做是操作风险，基于未来经营损失计提的拨备，不能再计量非预期损失时提出，因为可以预测，所以不能看作风险。这是我在书上看到的原话，那这样一来不就说明操作风险不包含预计损失了吗？还是说这句话的意思是，如果计算操作非预期损失，就不像计算其他风险是用WCl-EL，而是直接用wcl？
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同学你好，既然你看过这段话，你就应该知道后面还有两条规定，这里只是说明了【基于未来的经营损失计提】的拨备不能在计量非预期损失时剔除, 但是后面两条，比如亏损的合约这部分失是可以通过拨备来覆盖的，计算资本要求的时候这部分可以剔除。所以能不能减去预期损失，也就是能不能用拨备来覆盖，要看相关的要求，不是所有的都不行呀。
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