Phyllis2021-02-21 19:58:21
Phyllis老师，这里说找smallest risk budget, 然后老师讲说要看表中的individual VaR, 然后看到是第四行最小。可是看risk budgeting不应该是看asset allocation那一列的数字吗？（为什么是indiidual VaR呢）
回答（1）
Adam2021-02-22 17:33:30
Adam同学你好，
risk budget是根据单个资产的var值来确定的，单个资产的var值越大，说明风险越大，在实施风险预算的时候，riks budget越大。
不是权重哦。
建议仔细听一下前面的视频。
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