啊同学2021-02-21 18:17:12
啊同学请问老师，a选项和d选项有什么区别？为什么说市场风险和信用风险应该选最后一个而不是第一个呢
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Jenny2021-02-22 14:24:09
Jenny同学你好，这里老师只提到了市场风险呀，市场风险造成的损失或者收益是无上下限的，也就是它所以是长尾，也就是尾部可能会出现非常大的极端值。对称是因为，资产价格服从对数正态分布，那么对应的损益数据，也就是ln（pt/pt-1）服从正态分布，所以是对称的。
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是的，我加了信用风险，是因为信用风险不是和市场风险的分布一样是对称的吗？那这里面可以说信用风险也是对称的并且是长尾的吗？
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不是啊，信用风险的损失不是对称的，一旦出现收益的是情况下，才有风险敞口，才会发生损失情况，才有损失数据，所以它实际上研究的是资产组合收益为正的时候的情况，那么肯定不是对称的呀。
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