你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

金同学2021-02-21 16:57:38

为什么第一年不违约的同时第二年违约的概率是用PD2-PD1？第二年的累计违约概率-第一年的累计违约概率等同于第一年不违约的同时第二年违约？

回答（1）

Jenny2021-03-08 14:05:51

同学你好，由于指数分布的无记忆性，PD2就是0到2之间的违约概率，PD1就是0到1时间段的违约概率，二者相减就是1到2时间段的违约概率。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录