Phyllis2021-02-21 02:45:34
Phyllis老师，我们讲过说Realized beta与future return是负相关的。这是ppt原话，那么B为什么错的呢？？（Realized的不就是Contemporaneous的吗？实现了的 就不是滞后前期的了。） 此外，C不是3个effect中的之一呀，三个effect只有波动率与future return的负关系；realized beta与future return的负关系；最小方差组合比市场组合好。所以C怎么又能是对的呢
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Adam2021-02-22 15:11:46
Adam同学你好，仔细看PPT。
实际内容在后一页PPT。。
同期的beta与收益正向。βt与rt之间是正相关
B选项Contemporaneous beta is inversely (aka, negatively) related to raw returns：同期的beta与之前的收益，负。
C后一页PPT页说了呀。
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