Phyllis2021-02-19 21:41:36
Phyllis请问老师，SRC在巴塞尔2中是为了只算市场风险觉得不足所以引入的，所以要添加估计出信用风险的部分。可是为什么SRC是10天99%的要求呢？（信用风险不是都是99.9%1年的吗）。这在巴塞尔2.5中也是一样，不知为何如此设定VaR的取值
回答（1）
Jenny2021-02-20 18:35:14
Jenny同学你好，本身SRC是针对交易账户中的部分特殊资产所面临的信用价差风险和股价波动风险而计提的资本金，更多反映的还是市场上的波动，并且它是在市场风险资本金的基础上计提的，所以应该和市场风险的窗口期一致，否则不同时间跨度的数值怎么能简单相加呢？
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