啊同学2021-02-19 10:22:37
啊同学麻烦老师讲一下这个题，最后为什么是乘以根号下252天？题目中不是问的是一天的var吗？不应该用年化的波动率30%，除以根号下252天吗？
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Yvonne2021-02-19 11:09:44
Yvonne同学你好，这里应该是写错了，感谢指正，正确的应该是除以根号t。
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这个题还有一点不理解，为什么说它们趋于gamma中性呢？是因为题目没有告诉gamma的值吗？
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因为gamma对于深度虚值期权和深度实值期权来说都约等于0，只有在at-the-money的时候最高。
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