Phyllis2021-02-19 01:53:10
Phyllis老师，这个右下角的图没有看明白。1.是否如图是：VaR是除了右边尾巴以外剩余扫过的面积；最中间的线是均值所以是EL；所以剩下的就是相当于WCL-EL的面积就是UL了。2. 但是我依旧不明白的点是，如图的话是UL比EL小，甚至EL也能看出相当于是右尾➕UL。3. 这张图是说把尾部的风险单切下来 单画的图吗？因为没有看到收益的部分啊，照理来说有一端尾巴是收益 另一端是损失的呀。
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Jenny2021-02-19 13:50:11
Jenny同学你好，VaR 值与预期损失之间的差值就是非预期损失EL，换句话说（这个坐标只看数值），VAR的数值是最大的，也就是WCL，然后EL小于VAR，他们的差额就是非预期损失UL。面积是随手画的，主要是要说明UL=WCL-EL。 另外，这张图，损失都画在了正半轴，也就是只考虑损失数值，要体现收益的话，反而是体现在左半轴（带箭头的那个纵坐标才是中间轴哈），但是没什么用就直接忽略了。
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咦？有一个问题。老师，损失是尾部的事情，但您看图画的很明显不只是尾部的问题。而箭头纵坐标的左边一个很小部分的左尾是收益吗？还是感觉不是很对呀。
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这个是老师图画的比较夸张的问题了，左边那个是不小心伸出来了，然后再把el以及右边的部分整体往右一点移到尾部就好了。老师这么画主要是为了看得清楚一点哈
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好的老师！您回复真快o(^▽^)o晓得啦。还想请问老师，是否VaR就是衡量尾部的WCL的呢？（也就是UL和EL和VaR是没有关系的，是另外计算的）
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有时候刚好看到就回啦~VaR是有不同的衡量方式的，你可以理解为wcl是其中的一种。
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