你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

陈同学2018-04-15 17:49:48

请教老师在计算surplus at risk（sar）的时候 第110页例题为什么均值和方差不选同一个时间的（比如同为期末），如图3？

回答（1）

Crystal2018-04-16 18:17:02

同学你好，我们计算组合波动率的时候，如果含有资产的position，就会乘以资产的position，你说的那个是一个预期的收益值，不是position。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录