严同学2018-04-15 16:33:33
严同学duration mapping是怎么做的呀？能否举个例题说明？
回答（1）
Wendy2018-04-16 17:31:30
Wendy同学你好，duration mapping至的是把一个附息债券，算出它的duration。然后映射到一个具有相同期限的零息债券上（因为利息债券的期限就是他的duration）。duration相同好处就是不管市场利率变多少，我们的敏感度是一样的，由此可以通过计算零息债券的VAR，进而推出这个附息债券的VAR
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目前没做到过这样的题目，能给一个例题吗
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一般以性质考察为主，很少考计算。可以参照百题中关于VAP mapping例题
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