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明同学2021-02-17 14:42:12

老师，这题计算liquidity cost的时候，用到了均值＋sigma*1.96，这个计算式不是计算stressed market的时候才用的吗，这里题干没提stressed啊。

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回答（1）

Crystal2021-02-18 09:11:27

是的，但是他给出的liquidity spread 是一个分布的形式，所以两个公式中你只能用分布的计算式子，另外一个是直接给出具体的数值，但现在很明显是找不到这个具体的数值的。

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