毛同学2021-02-16 15:40:02
毛同学为什么SS的计算用7.7美分除以dv01，7.7美分不是债券面值溢价后的收益吗？而ss不是等于GR-SR吗？最后的计算逻辑没懂
回答（1）
Michael2021-02-19 17:49:52
Michael学员你好，这个题目问的不是ss，而是the value of ss。
ss表示是GC-SC，the value of ss指的是因为我持有了Special Collateral，相比于那些持有了general collateral的投资者，得到的更多的利益。
这个利益的货币化体现是0.76美分，或者相当于市场利率下跌了0.9bp所为我的债券组合带来的升值。（因为利率下跌0.9bp，相当于债券价格上升0.9*0.085=0.76美分）。
祝学习顺利~
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