严同学2018-04-15 11:45:40
严同学window widen怎么能推出number of observations decrease这个结论? 不是说window越宽越好吗？这样不管是daily var, weekly var, yearly var数据都足够？
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Wendy2018-04-16 17:46:47
Wendy同学你好，你说的也是一方面，原版书上对这个问题的探讨比较多，具体如图，二级市场风险原版书38页
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老师您贴出来的图最后两小段不太明白在说什么，能解释一下吗？
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window越长，当前市场观察中的数据，就越可能被旧的数据所淹没，以此计算的VAR就不能很好的代表当前市场的风险；另外， window越长在新兴市场收集数据就比较难。因为新兴市场的可收集到的数据window比较小
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