159***932021-02-15 23:43:08
159***93老师，为什是正态分布标准化的时候使用-2.33-0.4（-1）
回答（1）
Jenny2021-02-18 14:00:32
Jenny同学你好，这道题其实就是公式运用了，一个信用头寸与市场因子之间的相关性是0.5，也就是说beta值0.5，我们要算的是99%的置信水平下对应的市场因子是多少，既然是99%的置信水平，对应的违约概率就是1%，对应的正态分布的分为点就是-2.33，所以根据单因素模型的表达式，我们直接带入数据就可以算出市场因子m了。
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