你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

戴同学2021-02-12 00:22:15

为何BSM模型中计算d2用的是assect return rate. 一级的BSM模型中，用的是riskless rate 啊

查看试题

回答（1）

Jenny2021-02-15 15:54:26

同学你好，这里题目要求算的是physical PD（实际违约概率），所以用的是asset return。如果计算风险中性违约概率，则用无风险收益。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录