ketonsi回答（1）
Adam2021-02-15 17:03:15
Adam同学你好，
分层法（Stratification）分层法的出现极大改善了筛选法中可能出现的行业过度集中的现象，这种方法的核心思想来源于抽样分析中的分层抽样。具体的步骤如下：
第一步，将所有的可投资资产按照不同的行业分组；
第二步，确定每一个行业在投资组合中的配置权重Wi
第三步，在每一个行业中按照筛选法找到超额收益率最高的ni个资产并按照等权重的方法配置。（注意这里是等权重）
分层法保证了每一个行业都在整体资产组合中有一定的权重，增加了风险分散的作用。当然，这种方法和筛选法一样，只考虑了超额收益率一个输入变量。
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