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姐同学2018-04-13 21:18:15

请问老师A选项为什么对啊？两个asset构造出来的不是三维的distribution吗？

回答（1）

Wendy2018-04-16 09:37:50

同学你好。把两个资产（题干）违约概率的边缘分布，通过某种映射的方法，把他们合成一个联合分布（这个联合分布是二维的，因为是两个边缘分布），这种方式就是copula。所以在这种情况下不会有三维。

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