啊同学2021-02-09 16:05:10
啊同学请问老师为什么说计算出来有分散效果的var值是cvar值？是因为ivar.cvar.mvar计算的都是单个资产和组合之间的相关性吗？而题目里面说了资产1和2之间没有相关性，因为计算出来的组合var用的才是资产与资产之间的相关性，所以计算出来的才是说没有分散化效果的
回答（1）
Adam2021-02-09 17:28:11
Adam同学你好，
1：是因为ivar.cvar.mvar计算的都是单个资产和组合之间的相关性吗？
对的。
2：而题目里面说了资产1和2之间没有相关性，因为计算出来的组合var用的才是资产与资产之间的相关性，所以计算出来的才是说没有分散化效果的？
这个说的也是可以的。
所谓注意无分散化效果，准确的说指的是资产和资产之间相关性是+1.
也就是说这个时候组合的VAR=资产的VAR+资产的VAR
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