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王同学2021-02-09 13:59:19

那如果这道题里面是多于2个公司或者asset的话，那么还可以用gaussian copula嘛？多于2个是不是就要用matrix了？

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回答（1）

Yvonne2021-02-09 14:24:18

同学你好，多于两个公司或者assets也可以用高斯 copula，下图公式中的Mn代表n个变量联合累计标准正态分布，本题中只有两个公司，相关系数只有一个，构不成相关系数矩阵，多于2个公司就可以构成。

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