Phyllis2021-02-08 23:52:05
Phyllis请问老师，为什么说B， 高斯Copula没有相关系数矩阵呢？请问所有正态分布都是一样的所以没有矩阵的存在 是这样的意思吗？其他的copula就是percentile to percentile的了，请问可以这样理解吗？ 第二，请问是否是大卫李copula是由两个正态分布和一个相关系数组合成的，而高斯copula也是两个正态分布 只是相关系数只有一个？可是为何大卫李copula也是正态分布的 却相关系数有一个组合呢？（求指教 知识点有些记忆混乱；（）
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Yvonne2021-02-09 11:02:21
Yvonne同学你好，因为这里只有两个公司，两个公司之间只有一个相关系数，所以没有矩阵，如果是两个以上的公司就可以构成相关系数矩阵了。Copula函数里面的标准正态分布的数量是由研究的公司数量决定的，本题中只有两个公司。
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好的谢谢肖老师。请问关于 大卫李copula是否是由两个正态分布和一个相关系数组合成的，而高斯copula也是两个正态分布 只是相关系数只有一个？可是为何大卫李copula也是正态分布的 却只有一个相关系数呢？
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david li copula全称就叫 david li gaussian copula函数，只是他是第一个使用高斯copula方法来给CDO定价而已。公式的完整形式如下图所示，公式中Mn代表n个变量联合累计标准正态分布，也就是说可以有n个公司的正态分布，相关系数可以构成n*n的系数矩阵。
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