Jophia2021-02-07 17:25:19
Jophia这里为什么是看beta的变化？beta代表了什么？
回答（1）
Adam2021-02-07 17:41:20
Adam同学你好，
beta的定义在一级风险管理基础中是有强调过的。
beta反映的是单个股票对大盘的敏感程度。
这是一种风险指数，用于度量一种证券或一个投资证券组合相对市场的波动性，从而评估系统性风险。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
所以在RM高的时候，说明预测大盘收益比较高，环境好，我可以通过配置调高beta，这样我手里的组合就对大盘更加敏感，那么这样就能给我带来更多的收益。
同理在RM低的时候，说明预测大盘收益比较低，环境不太好，我可以通过配置调低beta，这样我手里的组合就对大盘更不敏感，那么这样就能帮我减低损失。
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