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Phyllis2021-02-06 19:40:40

老师 这道题算出回测是拒绝原假设，这如何能判断出VaR model是不好的呢？拒绝了原假设不是说明模型有监测力度吗？(没拒绝就说明原假设可能设置不合理之类的 白测了) 不理解为何model bad（inaccurate）

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回答（1）

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Yvonne2021-02-07 15:38:19

同学你好，拒绝原假设的意思是原假设不成立，在这里也就是VaR模型的设定过于严苛，会导致拒绝的情况增加，所以是一类错误。

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