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天堂之歌

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戴同学2021-02-05 23:07:03

老师，这里面西格玛怎么会是0.8%，它说是80BP，不需要换算成相对5%的利率变动值是多少吗？而且，这里用的是年波动率，不需要换算成每月的波动率吗？

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回答（1）

Yvonne2021-02-07 15:01:31

同学你好，1bp等于0.01%，dw已经给出来了，就不需要再用dt计算dw，这里直接套用model 1的公式就可以了。

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