ketonsi2021-02-04 21:33:27
损失从大到小排列,寻求95%的loss,按照保守原则,不应选<5%的损失吗?
回答(1)
Jenny2021-02-05 15:41:00
同学你好,以讲义里这个例子为例,
首先,如果是从小到大排列,那么我们要找的是累计概率超过95%的损失;
如果反过来,从大到小排列,排列顺序就会按照绿色箭头倒过来,那么累计概率就会依次是:$100:0.001; $75: 0.001+0.019; $70:0.001+0.019+0.009,...,以此类推。 同样的,你会发现最接近又不超过5%的值对应的还是$45. 所以,如果你是这个意思的话,那么你的理解是正确的,是要找不超过5%的损失。
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