Jophia2021-02-04 09:15:09
Jophia什么事鬼魂效应？
回答（1）
Yvonne2021-02-05 16:14:12
Yvonne同学你好，ghost effect常用于对VaR的批评中，VaR值是通过计算过去滚动窗口期T日每日损失的分位数，由于属于滚动窗口，因此伴随着新一日数据的加入，需要剔除第T日的数据，若第T日的当日损失是极端大值，那么在剔除T日数据后，很有可能会导致VaR值出现断崖式的下落，而事实上，昨日与今日的风险却并没有那么大的区别。再比如突然出现极大损失，但是从VaR的角度看，风险没有增加，但此时已经有较大的损失，而VaR检测不到，只会在出现连续的大额损失之后VaR才会突然增加，而此时巨额损失已经出现了一段时间。
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