Austin回答（1）
Cindy2021-02-04 10:34:34
Cindy同学你好，
假设看涨期权的执行价格是10（美元），期权费是1（美元），标的资产的到期价格是12（美元），此时多头方赚1（美元），所以多头方面临信用风险敞口；标的资产的到期价格是13（美元），此时多头方赚2（美元），多头方仍然面临信用着风险敞口
所以，buying the option，可能会造成credit exposure增加的
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