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天堂之歌

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王同学2021-02-03 16:56:52

这计算不对吧,算了好几次都得不到答案

回答（1）

Cindy2021-02-03 17:10:36

同学你好，我们来自己算一下吧(#^.^#)。计算过程如下：
Daily 99% VaR = 30 * 100 * (2.33 * 3% – 2%) = 149.7
Liquidity Cost = 30 * 100 * 0.5 * (0.5% + 2.58 * 1%) = 46.2
LVaR = 195.9

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