陈同学2021-02-02 10:29:02
陈同学为什么时间计算不能最后做?
回答（1）
Yvonne2021-02-02 14:41:53
Yvonne同学你好，lognormal VaR是假设几何收益率服从均值为μ，标准差为σ的正态分布，这里一年转换成10天是要在收益率的部分进行转换，并且均值不遵循平方根法则，求标准差的时候需要遵循平方根法则，正确的公式如下：
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