周同学2021-02-02 10:05:40
周同学老师你好 想问下为什么TEV能够直接被当成组合收益的波动率代入到VaR公式里面，TEV明明是超过benchmark部分收益率的波动率呀？
回答（1）
Cindy2021-02-02 11:54:43
Cindy同学你好，这里我们算的VAR值不是常规的VAR值，根据TEV也可以计算VAR的，这样算出来的VAR就是tracking error VAR,这个VAR值是用来衡量主动管理的风险的，既然题目给出的是TEV，那我们就计算和TEV相匹配的VAR值就可以啦
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