加同学2021-02-01 18:43:00
加同学此处假设考了CVA的计算，同时告诉你敞口和PD是同向变化，问CVA的估计是偏高还是偏低了，这样的情形下怎么理解呢？请老师再详细解释一下，谢谢🙏
回答（1）
Cindy2021-02-02 11:38:02
Cindy同学你好，当计算CVA时，如果我们不考虑WWR和RWR的话，直接判断很简单的，
当PD和EAD都增大的话，那么CVA就是上升的；当PD和EAD都减小的话，那么CVA就是下降的
如果考虑WWR和RWR，就会出现高估和低估的情况了，比较严重的是出现WWR的情况
当计算CVA时，由于存在WWR，此时原来的CVA估计偏低，应当调高原CVA。
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