周同学2021-02-01 16:14:50
周同学老师你好 可以帮我看看这边蓝圈圈里面的步骤是哪里错了吗 我之前自己做的时候没看到给的beta值 然后用了资产a和组合资产的相关系数来算MVARa, 就是一直算不出来答案。。
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Cindy2021-02-01 18:12:17
Cindy同学你好，画蓝圈的式子，有一项是计算A和B的协方差，我们需要知道A和B之间的相关系数才可以，这道题并没有给出这个条件，请问你是怎么算出最终结果的呢
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组合波动率和单个资产的波动率不是都给了数据了嘛，那么A和B的协方差不是可以根据求组合波动率的公式倒推出来嘛
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同学你好，那同学推出来的相关系数rho是多少呢？可以提供一下具体的计算过程吗
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老师你好 我的步骤就是蓝圈圈内的步骤，先算出AB的协方差，然后再算A,P的rho，算出来是0.604607
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同学你好，我知道问题在哪里啦，你的做法是没有问题的，老师按照你的步骤算了一遍，结果和你的是一样的，这道题是一道改编后的题目，表格中的数字有些替换，导致我们最终用不同方法算出来的结果不一样，这是题目本身数字的问题，不是你的计算问题，不过你还是很细心的，会用别的方法来解题，不过计算量就有点大了呀(#^.^#)
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谢谢老师！明白了
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不客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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