瑶同学2021-02-01 12:56:22
瑶同学105题， 为什么选择B ，选项C 是怎么解释的
回答（1）
Yvonne2021-02-02 12:07:54
Yvonne同学你好，C选项因为CIR模型是mean reverting，并且基点波动率σ（r^0.5）随着利率变化，当利率水平比较高的时候，波动率比较大。Inflation是通货膨胀，此时利率一般都比较大。B选项由于CIR分布与lognormal 分布以及正态分布的形态不同，离均值较远的outcomes的概率是不同的，因此产生了不同的期权价格。
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