啊同学2021-01-30 21:23:24
啊同学请问老师m不是才是市场因子吗？还知道了k值-2.33，为什么等于号的左边也是-2.33呢？
回答（1）
Cindy2021-02-01 09:56:37
Cindy同学你好，这道题考查的是单因素模型，一个信用头寸与市场因子之间的相关性是0.5，也就是说beta值0.5，我们要算的是99%的置信水平下对应的市场因子是多少，既然是99%的置信水平，对应的违约概率就是1%，对应的正态分布的分为点就是-2.33，这就是左边那个-2.33的意思，所以根据单因素模型的表达式，我们直接带入数据就可以算出市场因子m了，如下
如果同学觉得不容易理解话，可以再回忆一下正课，和单因素模型有关的内容哦(#^.^#)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片