Sylvia2021-01-30 20:13:32
Sylvia没听懂高老师对于次可加性特殊情况的解释
回答（1）
Yvonne2021-02-01 22:01:39
Yvonne同学你好，这里设存在相同的证券A ,B。都有相同的违约概率4%，违约损失100，不违约损失为0。所以在95%的置信区间，满足VaR(A)=VaR(B)=VaR(A)+VaR(B)=0，现在来考虑这4%的情况，假设两个证券相互独立，所以同时都不违约的概率是0.9216，至少一个违约的概率为为0.0768，同时违约概率为0.0016，所以VaR（A+B）=100>VaR(A)+VaR(B)。
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