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瑶同学2021-01-29 17:14:31

69题，XY同时发生违约的概率公式是啥？答案写的不明白。

回答（1）

Yvonne2021-02-01 21:17:43

同学你好，这里题目中问的是最坏情况，所以要考虑两个债券都违约的情况。因为XY之间的coefficient是0.6，所以XY不独立，P（AB）不等于P（A）*P（B）。P(AB)=COV(AB)+P(A)P(B)。

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