天堂之歌

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ketonsi2021-01-27 17:49:45

讲义上说operational losses有fat tail,解析上说没有,到底有没有?

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回答(1)

Jenny2021-01-27 17:56:55

同学你好,操作风险是肥尾。解析中说的也是肥尾呀,最后一句“so the distribution is asymmetric (and fat-tailed)”说的就是操作风险的损失分布是不对称,且肥尾的。

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