Jophia2021-01-26 11:13:16
Jophia当资产趋向于有无限个的时候，是相关性等于0还是等于1的时候，wcl会更接近E L呢？当相关性等于1的时候，相当于只有一个资产，不是相当于就是计算一个资产，不就相当于没有分散化，此时不是更容易出现极端情况嘛？为什么老师说等于1的时候wcl会更接近于el？然后相关性等于0的推导过程可不可以也讲一下为什么会wcl更接近于el？
回答（1）
Cindy2021-01-26 14:19:29
Cindy同学你好，大概是你这里理解错了，老师的意思是，当组合中包含的资产有无限多个的时候，资产与资产之间是不相关的（independent），也就是相关系数rho等于0，此时组合的风险已经充分分散化了，也就意味着UL=0，而UL=WCL-EL，此时WCL=EL
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