啊同学2021-01-25 23:04:28
啊同学请问老师为什么说fitted更好一些?它的斜率相比于真实值更小，而且忽略的x轴以下的点，表现不应该是更好吗？那斜率不应该更大于真实值吗？还有阿尔法之所以为正是因为产生的超额收益都是正值是吗
回答（1）
Cindy2021-01-26 15:05:02
Cindy同学你好，这里我们判断表现好不好，不是看斜率的，而是看截距，截距表示的是超额收益率，第一张图，超额收益率是0，第二张图，筛选出来的点回归出来的直线超额收益率大于0，很显然后者的表现是更好的，这就叫做选择偏差，整体的收益被高估，风险被低估
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